Le banche dell’Eurozona sono scarsamente attrezzate per misurare i rischi del riscaldamento globale sui loro libri di prestito e sottovalutare le perdite che potrebbero subire, ha rilevato lo stress test climatico di debutto della Banca centrale europea.

La BCE ha affermato che una cifra di 70 miliardi di euro di perdite dovute all’impatto a breve termine dell’aumento dei prezzi delle emissioni di carbonio e di eventi meteorologici estremi, messi insieme da 41 delle più grandi banche del blocco valutario, “sottostima significativamente il rischio reale legato al clima”.

La banca centrale ha affermato che molte delle persone coinvolte nel test non disponevano di dati, avevano modelli interni insufficienti e l’esercizio copriva solo un terzo delle loro esposizioni di bilancio totali.

La BCE ha rifiutato di fornire qualsiasi dettaglio sulle 41 banche che hanno prodotto la stima di 70 miliardi di euro. Ma la cifra è sminuita dai 25 trilioni di euro di attività e da 1,6 trilioni di euro di capitale che tutte le 113 banche vigilate dalla banca centrale avevano alla fine dello scorso anno.

Frank Elderson, vicepresidente del consiglio di sorveglianza della BCE, ha detto ai giornalisti che le banche devono lavorare sulle proprie capacità per calcolare i rischi. “Questo è stato un esercizio di apprendimento”, ha detto.

La BCE è l’ultima grande banca centrale a valutare i rischi del riscaldamento globale per le banche, a seguito di esercizi simili presso la Bank of England e la People’s Bank of China nell’ultimo anno. La BoE ha affermato a maggio che le banche e gli assicuratori del Regno Unito che non riescono a gestire i rischi associati ai cambiamenti climatici potrebbero subire un calo del 10-15% dei loro profitti annuali, con perdite su crediti dei finanziatori che saliranno a 225 miliardi di sterline entro il 2050.

La BCE ha affermato che solo un quinto di tutte le 104 banche valutate ha tenuto conto del cambiamento climatico nei propri modelli di rischio di credito, due terzi non disponevano di “quadri di test di stress sul rischio climatico solidi” e la maggior parte “manca di dati rilevanti”. Due terzi delle 104 banche hanno ottenuto scarsi punteggi nelle loro capacità di valutare il rischio del riscaldamento globale.

Quasi due terzi del reddito delle banche dai clienti aziendali proveniva da industrie ad alta intensità di gas serra, ha affermato la BCE. In molti casi le esposizioni si sono concentrate in un numero ristretto di società.

L’Associazione per i mercati finanziari in Europa, un gruppo di lobby bancarie, ha riconosciuto che c’era “molto altro da fare” ma ha affermato che i suoi membri stavano “definendo modelli di raccolta dati” per colmare le lacune nei dati che hanno sui rischi climatici per i clienti aziendali.

Gli attivisti hanno criticato la banca centrale per non essere stata abbastanza dura.

Alcuni hanno segnalato che gli stress test non hanno tenuto conto del maggior costo dell’energia innescato dalla guerra in Ucraina. “Sembra tutto un po’ anacronistico poiché lo shock energetico che stanno simulando sta già accadendo”, ha affermato Stan Jourdan, capo del gruppo di pressione Positive Money Europe.

Mauricio Vargas, esperto di finanza di Greenpeace, ha definito l’esercizio “una tigre sdentata” e ha affermato che è “spaventoso” il grado in cui le banche hanno continuato a sottovalutare l’impatto del cambiamento climatico.

Elderson ha riconosciuto che i risultati non avrebbero alcun impatto diretto sulla quantità di capitale necessaria alle banche. Ma ha detto che le autorità di vigilanza potrebbero chiedere alle banche di mettere da parte più capitale, secondo la cosiddetta guida del secondo pilastro.

Elderson ha affermato che la BCE valuterà anche la possibilità di modificare le regole per i futuri stress test climatici, inclusa la potenziale aggiunta di una grave recessione economica.

Anche lo scenario peggiore sotto il test a 30 anni a più lungo termine incluso nello stress test ha prodotto perdite pari a meno dello 0,2 per cento del portafoglio prestiti delle banche. Elderson ha affermato che ciò era in parte dovuto al fatto che le banche potevano presumere di aver abbandonato l’esposizione ai clienti più colpiti dai cambiamenti climatici, a differenza del test della BoE, che costringeva i prestatori a calcolare le perdite in base alla composizione del loro bilancio attuale.